期权Greeks
名称 | 描述 |
Delta (Δ) | 期权价格对标的资产价格变化的敏感度 |
Gamma (Γ) | 期权价格对标的资产价格变化率（即Delta的变化率）的敏感度 |
Theta (θ) | 期权时间价值随时间流逝的减少速度 |
Vega (ν) | 期权价格对标的资产隐含波动率变化的敏感度 |
Rho (P) | 期权价格对无风险利率变化的敏感度 |
期权持仓值
名称 | 计算逻辑 |
持仓Delta | Delta值 * 持仓数量 * 合约乘数 |
持仓Gamma | Gamma值 * 持仓数量 * 合约乘数 |
持仓Vega | Vega值 * 持仓数量 * 合约乘数 |
持仓Rho | Rho值 * 持仓数量 * 合约乘数 |
持仓Theta | Theta值 * 持仓数量 * 合约乘数 |
期权现金价值
名称 | 计算逻辑 |
Delta 现金价值 | Delta值 * 标的资产价格 * 期权持仓数量 * 合约乘数 |
Gamma 现金价值 | Gamma值 * 合约乘数 * 持仓数量 * 0.01 * （标的资产价格）^ 2 |
Theta 现金价值 | Theta值 * 合约乘数 * 持仓数量 |
Vega 现金价值 | Vega值 * 合约乘数 * 持仓数量 |
期权隐含波动率
名称 | 计算逻辑 |
IV | 将期权价格、标的资产价格、期权行权价、期权到期时间、无风险利率带入Black-Scholes模型计算隐含波动率（σ） |
IV排名 (52周) | IVR = （当前最新iv值 - 近1年所有iv值序列中最小值）/ （近1年所有iv值中最大值 - 近1年所有iv值序列中最小值） |
IV百分位 (52周) | 当前最新IV值，占近一年中IV值序列的百分位数 |